中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019-04-20 来源:网络整理|

核心提示:中国证券报基金管理人:中融基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:2019年04月19日§1重要提示■§2基金产品概况■§3主要财务指标和

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  §1重要提示

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  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

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  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本基金本报告期内已完成建仓,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现.

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度经济增长继续放缓,货币政策保持宽松但资金价格波动加大,1月央行下调金融机构存款准备金率1个百分点。工业生产开局较弱,一方面反映需求较弱,另外也受春节因素影响。固定资产投资增速小幅回升至6.1%;地产投资超预期反弹,主要受益于施工走高,但领先指标承压,销售面积、开发资金增速下滑;制造业投资受需求下行影响见顶回落;基建投资增速回升,专项债提前发行,政策托底效果显现。出口走弱,消费持平。金融数据方面,总体来看不弱,企业中长期贷款占比有所改善。一季度债券收益率震荡下行。具体来看,利率债方面,1年国开下行20BP,10年国开下行6BP,国开债收益率曲线陡峭化下行;信用债方面,1年期下行40BP左右,3年期下行22BP左右,5年期产业债下行9BP左右,5年期城投债小幅上行。总体来说,中短久期品种表现好于长久期,中低等级表现好于高等级。

  组合以中高等级信用品种配置为主,一季度我们维持了较高的组合杠杆和适中的久期。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融聚明定期开放债券基金份额净值为1.0188元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.82%,同期业绩比较基准收益率为0.47%。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1报告期内基金投资的前十名证券除18晋商银行、18九江银行绿色金融01、18浙商银行01、18中信银行二级01外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  彩票大师银监局2018年4月10日发布对晋商银行股份有限公司的行政处罚(晋银监罚决字〔2018〕4号);央行彩民彩票中心支行2018年12月17日发布对晋商银行股份有限公司的行政处罚(并银罚字〔2018〕第13号);央行南昌中心支行2018年9月28日发布对九江银行股份有限公司的行政处罚(南银罚字〔2018〕17号);九江银监分局2018年10月29日发布对九江银行股份有限公司的行政处罚(浔银监罚决字〔2018〕18号);江西银监局2018年11月20日发布对九江银行股份有限公司的行政处罚(赣银监罚决字〔2018〕34号);九江银保监分局2019年2月20日发布对九江银行股份有限公司的行政处罚(浔银保监罚决字〔2019〕1号);银保监会2018年12月7日发布对浙商银行股份有限公司的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕11号);银保监会2018年12月7日发布对中信银行股份有限公司的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕14号)。

  前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9影响投资者决策的其他重要信息

  9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  9.2影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §10备查文件目录

  10.1备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件

  (2)《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

  (3)《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  (4)《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  10.2存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所